小伙伴們，你們好，今天小評來聊聊一篇關于利率掉期和匯率掉期，什么是利率掉期_利率掉期交易介紹的文章,網友們對這件事情都比較關注，那么現在就為大家來簡單介紹下，希望對各位小伙伴們有所幫助。
1、利率掉期又被稱為“利率互換”,是指市場交易雙方約定在未來的--定期限內,根據約定數量的同種貨幣的名義本金交換利息額的金融合約。最常見的利率互換是在固定利率與浮動利率之間進行轉換。投資者通過利率互換交易可以將浮動利率形式的資產或負債轉換為固定利率形式的資產或負債,從而達到規避利率風險、進行資產負債管理的目的。利率掉期，就是兩個主體之間簽訂一份協議，約定一方與另一方在規定時期內的一系列時點上按照事先敲定的規則交換一筆借款，本金相同，只不過一方提供浮動利率，另一方提供的則是固定利率。利率的大小也是按事先約定的規則進行，固定利率訂約之時就可以知曉，而浮動利率通常要基于一些有權威性的國際金融市場上的浮動利率進行計算，如LIBOR（倫敦銀行間同業拆借利率），或SHIBOR（上海……），在其基礎上再加上或減去一個值等等方法可以確定當期的浮動利率 最初出現，很大程度上是因為協議雙方在市場上融資（尤其是向銀行借款）時，自身借入浮動利率的成本與借入固定利率的成本不同，于是可以結成對子，各自借入自己更擅長的那種利率，從而實現雙贏，都降低了融資成本。 之后，或者說現在，人們經常將它作為一個避險工具，市場之大，有人認為利率將會下行，浮動利率好；其他人或可能認為固定利率更劃算，此時，很容易找到一個與你預期不同的人做交易對手，從而雙方得到了想要的結果。此時，銀行常常充當中介，與不同人簽立掉期協議，再來平衡。下面介紹以下利率掉期交易：
2、利率掉期交易(interest rate swap)是掉期交易(swap)最常見的一種。利率掉期交易合約首先確定一個名義本金（Notional Principal) ，然后需要相反的兩方。在合約時間段中，其中一方同意定期付給另一方以固定利率（Fixed Rate)計算的現金流（Cash Flow)，另一方則同意定期回付以現時浮動利率(Floating Rate)計算的現金流，浮動利率經常以倫敦同業拆放利率（簡稱LIBOR)為浮動利率的標準。
3、公司A定期付給公司B浮動利率LIBOR，收到公司B付的定期利率5%公司B定期付給公司A定期利率5%，收到公司A付的浮動利率LIBOR
4、利率掉期交易案例：
5、1982年德意志銀行進行了一項利率掉期交易。德意志銀行對某企業提供了一項長期浮動利率的貸款。當時德意志銀行為了進行長期貸款需要籌集長期資金,同時判斷利率將會上升,以固定利率的形式籌集長期資金可能更為有利。德意志銀行用發行長期固定利率債券的方式籌集到了長期資金,通過進行利率掉期交易把固定利率變換成了浮動利率,再支付企業長期浮動利率貸款。這筆交易被認為是第一筆正式的利率掉期交易。
本文利率掉期和匯率掉期，什么是利率掉期_利率掉期交易介紹到此就分享完畢，希望對大家有所幫助。