量化對沖基金有風險嗎 量化對沖基金怎么樣

量化對沖基金有風險嗎 量化對沖基金怎么樣

日期:2023-02-22 19:03:20    编辑:网络投稿    来源:互联网

小伙伴們,你們好,今天小評來聊聊一篇關于量化對沖基金對沖掉哪些風險,量化對沖基金是什么一文弄懂的文章,網友們對這件事情都比較關注,那么現在就為大家來簡單介紹下,希望對各位

小伙伴們,你們好,今天小評來聊聊一篇關于量化對沖基金對沖掉哪些風險,量化對沖基金是什么一文弄懂的文章,網友們對這件事情都比較關注,那么現在就為大家來簡單介紹下,希望對各位小伙伴們有所幫助。

量化對沖基金:

量化對沖基金是結合量化和對沖這兩種概念,主要借助統計方法、數學模型來指導投資,并通過管理和降低組合系統風險來應對金融市場變化,獲取相對穩定預期收益的基金。

量化對沖程序化交易的對象:

股票、債券、期貨、現貨、期權等等

量化對沖產品的操作流程:

先用量化投資的方式構建股票多頭組合,然后空頭股指期貨對沖市場風險,最終獲取穩定的超額預期收益。

量化選股的具體方法

量化分析師們在制定規則之后建立某個模型,先用歷史數據對其進行回測,看是否能賺錢;如果可以,就再注入小額資金,積累樣板外的實盤交易。實盤后如有盈利,就擴大資金量判斷其是否對投資結果帶來影響。

量化對沖的優點:

1、投資范圍廣、投資策略靈活。

2、以追求絕對預期收益為目標。

3、更好的風險調整預期收益。

4、與主要市場指數相關性低、具備資產配置價值。

比如,華泰柏瑞是用股指期貨對沖的量化對沖基金,其預期收益分為三部分:股票多頭組合超額預期收益貢獻;股指期貨基差波動的預期收益貢獻;凈敞口暴露的預期收益貢獻。

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